自己紹介

売買助言や代行、銘柄推奨は行いません。データ整理・検証設計・ロジック構築のご相談を承ります。

■ 概要

金融市場を価格予測ではなく、構造の観測対象として分析しています。
セクター単位のボラティリティ圧力やテールリスクの変化を、実データと統計検定に基づいて検証します。

■ 分析スタンス

市場は常に不確実です。
しかし、構造の変化や分布の歪みは観測可能であると考えています。

主な研究領域：

・セクター別ボラティリティ構造分析

・Expected Shortfall（ES）による下方テール検証

・ボラティリティ圧力（VPI）の推定と分析

・状態分類および状態遷移分析

・フェーズ別構造変化の検証

・バックテスト設計と統計的妥当性確認

理論を過度に一般化せず、
確認できる事実のみを扱うことを重視しています。

■ 対応可能業務

・Python（pandas / numpy / matplotlib / statsmodels 等）

・データ前処理・整形

・バックテスト設計および実装

・テールリスク分析

・統計検定設計

・状態分類ロジック構築

・レポート用図表作成

■ お受けする内容

既存戦略の検証補助

データ分析設計の相談

構造分析のロジック設計

検証フレームの整備

予測や売買判断の代行は行いません。
再現可能な分析環境の構築を目的としています。

市場の挙動を“説明しきる”ことはできませんが、
構造を観測し続けることには一定の意義があると考えています。

■ 実績例
※守秘義務の都合上、記載できない実績もあります。
個別にお伝えできる内容もありますので、必要に応じてご相談ください。

■ 参考資料

市場構造分析に関する連載は、
note「市場構造リサーチ」にて公開しています。