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米国ヘッジファンドでシニア・クオンティテイティブ・ストラテジスト
米国のヘッジファンドでシニア・クオンティテイティブ・ストラテジストをしていました。このヘッジファンドは、主に債券を投資対象とするヘッジファンドでしたが、株式指数や為替、オプションなどにも投資していました。
金融知識、計量経済学、コンピューター・プログラミング技術、英語などが求めらていたポジションに採用されました。
そのポジションでは、当初、ヘッジファンドの運用リスクをモニターするシステム開発を行っていました。当ヘッジファンドが所有していたリスクシステムを維持管理しつつ、新しい投資証券に対応したリスク分析プログラムの開発などを行いました。さらに、並列して、システムを刷新するプロジェクトを行いました。
一方、リスク管理だけではなく、運用者として、株式指数のボラティリティの期間構造を元にしたAIによる売買戦略を開発し、実際に運用を行いました。
Bloomberg端末やPython言語によるプログラミング、SQLによるデータベース構築、R言語による時系列分析などが基幹技術でした。
その他、為替、商品、指数などのデリバティブを用いたプレミアム戦略等の提案や運用、またシステム開発などを行いました。